東興證券智能信用管理平臺
隨著上市公司數晝的增多和注冊制改革的全面鋪開，融資融券標的證券和可充抵保證金證券范圍迅速擴大，證券公司的融資融券業(yè)務規(guī)模和客戶數量呈現快速增長的趨勢，這使得證券公司風險管理的壓力和難度大幅增加。券商對兩融標的券風險識別及客戶持倉證券的風險把控能力對兩融業(yè)務順利開展愈發(fā)重要。
目前證券行業(yè)信用業(yè)務擔保證券及標的證券管理、同一客戶管理、壓力測試、輿情管理、客戶交易目的識別等仍然以人工為主，難以實現標準化、個性化、精細化等管理，難以滿足業(yè)務發(fā)展需要，且存在一定的操作風險，效率也難以保障。為協助證券企業(yè)高效掌控信用業(yè)務風險全貌，東興證券結合知識圖譜及機器學習等技術，全新研發(fā)智能信用管理平臺（以下簡稱“平臺”)。
圖：智能信用管理平臺
平臺從下到上，分別為數據層、邏輯處理層和應用交互層。
數據層，負責數據的獲取清洗和存儲。將各類型的外部數據源數據適配到智能信用業(yè)務分析系統標準數據格式。
邏輯處理層，按照業(yè)務邏輯和指標配置方案，基于數據層提供的數據，利用Al分析引擎對證券風險進行評估、執(zhí)行輿情分析評估。
應用交互層，使用者可以通過前端顯示和平臺進行交互，用戶可以通過前端界面與平臺進行交互，也可以利用靈活的配置方案和權重參數，定制自己需要的分析方案，以更好地滿足業(yè)務需求。
平臺構建證券分析、證券參數管理自動化、客戶風險畫像、壓力測試、智能輿情五大應用場景。
其一，證券分析。通過平臺建立證券評分模型，從證券的流動性風險、估值風險、財務風險和輿情風險等方面按照權重進行評分。在證券評分基礎上映射出證券的折算率，可對證券的折算率實現精準的動態(tài)定期管理。在系統的輔助下，證券分析采用的指標可靈活挑選，并可根據當前行情趨勢進行調整，靈活性及效率都大幅增高。
其二，證券參數管理自動化。建立靈活的擔保證券范圍及折算率、標的證券范圍及保證金比例自動化調整模型，從交易層面、基本面、輿情等方面綜合分析、評估，自動生成調整建議、調整公告、導入模板，人工復核后即可進行導入及發(fā)布。通過這種方式，操作效率大幅提高并極大減少人為錯誤。
其三，客戶風險畫像。基于大數據和人工智能技術，建立科學、有效的模型。通過模型測算客戶的風險情況，根據客戶資產情況、負債情況、交易特點、收益率等進行綜合分析，對客戶風險進行預警。平臺還可以根據自定義指標對客戶投資目標進行識別及分類管理。
其四，壓力測試。平臺可根據公司兩融客戶整體持倉情況，實現對單一標的、單一客戶、同一客戶、全體客戶等口徑壓力測試。平臺可對公司客戶維持擔保比例的區(qū)間分布情況進行統計分析，為業(yè)務人員提供應對極端情況所需的決策依據。
其五，智能輿情。采用業(yè)內領先的Al算法，基于深度學習及自然語言處理等多項先進技術，對信用業(yè)務擔保券及質押標的券的輿情新聞進行抽取分析。此外，亦能夠挖掘實體之間的關聯關系，對風險較大證券進行監(jiān)控，并及時做出調整處理。
智能信用業(yè)務管理平臺基于行業(yè)領先的Al工程化能力、Al算法與分析模型，讓業(yè)務風險更有效可控，運營更高效精準。平臺使用數字化技術和自動化調整模型，提高操作效率、減少人為錯誤，從而降低企業(yè)的生產經營成本，同時通過對客戶風險畫像功能，根據客戶資產、負債、交易、收益等綜合分析，提供客戶風險程度的評估，提高信用擔保產品的質量，
幫助證券公司更好地了解客戶風險和監(jiān)測風險，減少風險損失，提高經濟效益，增加企業(yè)收益。
本文章選自中國上市公司協會發(fā)布的《中國上市公司數字化轉型典型案例》